El Convento de Santa Clara de Zafra como se le conoce en la ciudad, o lo que es lo mismo, el Monasterio de Santa Maria del Valle, nombre oficial, fue fundado en 1428 por Gomes I Suárez de Figueroa y su esposa Elvira Laso de Mendoza con el objetivo de satisfacer las vocaciones religiosas de sus dos hijas, Elvira y Leonor.

Construido entre 1430 y 1454 y utilizando materiales como la pizarra, ladrillo, madera o cal.